Sur la comparaison d'une mesure μ dans un espace vectoriel X avec ses translatées
Sur la compatibilité temporelle d'une tribu et d'une filtration discrète
Sur la construction de certaines diffusions
Sur la construction de noyaux boréliens
Sur la construction des classes de processus de Markov invariantes par changement de temps
Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales
Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée
Sur la contiguïté de deux suites de mesures : généralisation d'un théorème de Kabanov-Liptser-Shiryayev
Sur la contiguïté relative de deux suites de mesures. Compléments
Sur la convergence absolue de certaines intégrales
Sur la convergence de la formule de Lie-Trotter pour les équations differentielles stochastiques
Sur la convergence des martingales indexées par
Sur la convergence des semimartingales continues dans et des martingales dans une variété
Sur la convergence des semimartingales vers un processus à accroissements indépendants
Sur la convergence d'intégrales anticipatives
Sur la convergence en moyenne des suites presque sous-additives.
Sur la convergence en moyenne pour des vecteurs aléatoires intégrables au sens de Bochner
The problem of finding simple additional conditions, for a weakly convergent sequence in , which would suffice to imply strong convergence has been widely studied in recent years. In this Note we study this problem for Banach valued random vectors, by replacing weak convergence with a less restrictive assumption. Moreover, all the additional conditions we consider are also necessary for strong convergence, and they depend only on marginal distributions.
Sur la convergence faible des systèmes dynamiques échantillonnés
Soit la rotation sur le cercle d’angle irrationnel , soit une marche aléatoire transiente sur . Soit et , nous étudions la convergence faible de la suite
Sur la convergence radiale des potentiels associés à l'équation de Helmholtz
Sur la convergence vers la loi de Poisson