The sum of digits of
The von Neumann algebra associated with an infinite number of t-free noncommutative gaussian random variables
We show that the von Neumann algebras generated by an infinite number of t-deformed free gaussian operators are factors of type .
The weak convergence of regenerative processes using some excursion path decompositions
We consider regenerative processes with values in some general Polish space. We define their -big excursions as excursions such that , where is some given functional on the space of excursions which can be thought of as, e.g., the length or the height of . We establish a general condition that guarantees the convergence of a sequence of regenerative processes involving the convergence of -big excursions and of their endpoints, for all in a set whose closure contains . Finally, we provide...
The Wiener process and the central limit theorem.
Théorème central limite local sur certains groupes de Lie
Théorème central limite local sur les extensions compactes de
Théorème central limite sur les groupes nilpotents
Théorème central-limite pour le groupe des déplacements de
Théorème de convergence vers des lois stables pour une classe de chaînes de Markov
Théorème de la limite centrale et convergence fonctionnelle vers un processus à accroissements indépendants : la méthode des martingales
Théorème de la limite centrale pour un produit semi-direct d'un groupe de Lie résoluble simplement connexe de type rigide par un groupe compact
Théorème de limite centrale pour un estimateur non paramétrique de la variance d'un processus de diffusion multidimensionnelle
Théorème des grandes déviations pour les groupes de type rigide
Théorème des résidus asymptotique pour le mouvement brownien sur une surface riemannienne compacte
Théorème local pour chaînes de Markov de probabilité de transition quasi-compacte. Applications aux chaînes V-géométriquement ergodiques et aux modèles itératifs
Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles
Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu
On développe une approche générale du théorème limite centrale presque-sûre pour les martingales vectorielles quasi-continues à gauche convenablement normalisées dont on dégage une extension quadratique et un nouveau théorème de la limite centrale. L'application de ce résultat à l'estimation de la variance d'un processus à accroissements indépendants et stationnaires illustre l'usage qu'on peut en faire en statistique.
Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles
We give limit theorems specifying weak and strong rates of convergence associated to a quadratic extension of the martingale almost-sure central limit theorem. Some typical examples are discussed to illustrate how to make use of them in statistic.
Théorèmes limites pour les marches aléatoires sur le dual de
Théorèmes limites pour une classe de chaînes de Markov et applications aux difféomorphismes d'Anosov