Tusnady's lemma, 24 years later
Two mutually rarefied renewal processes
Let us consider two independent renewal processes generated by appropriate sequences of life times. We say that a renewal time is accepted if in the time between a signal and the preceding one, some signal of the second process occurs. Our purpose is to analyze the sequences of accepted renewals. For simplicity we consider continuous and discrete time separately. In the first case we mainly consider the renewal process rarefied by the Poisson process, in the second we analyze the process generated...
Two parameter extension of an observation of Poincaré
Two-Dimensional Bernstein Polynomial Density Estimators.
Two-dimensional Poisson trees converge to the brownian web
Two-parameter non-commutative Central Limit Theorem
In 1992, Speicher showed the fundamental fact that the probability measures playing the role of the classical Gaussian in the various non-commutative probability theories (viz. fermionic probability, Voiculescu’s free probability, and -deformed probability of Bożejko and Speicher) all arise as the limits in a generalized Central Limit Theorem. The latter concerns sequences of non-commutative random variables (elements of a -algebra equipped with a state) drawn from an ensemble of pair-wise commuting...
Über die Approximation von Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch Grenzverteilungen.
Über starke Konvergenz in der Theorie der c-Gleichverteilung.
Ultrafast Subordinators and Their Hitting Times
Un critère de tension dans les espaces de Besov-Orlicz et applications au problème du temps d’occupation
Dans ce travail, nous présentons une nouvelle caractérisation de la norme des espaces de Besov-Orlicz associés à la -fonction exponentielle pour . Nous utilisons cette nouvelle norme et un lemme de Marcus et Pisier [15], pour démontrer un critère de tension et de régularité dans les espaces de Besov-Orlicz pour . Nous étudions ensuite dans les espaces de Besov-Orlicz pour , des théorèmes limites pour les mesures d’occupations du temps local du processus stable symétrique d’indice , ce qui...
Un modèle de champ moyen, nucléation et bifurcation
Un nouveau principe de grandes déviations en théorie du filtrage non linéaire
Un principe de sous-suites dans la théorie des probabilités
Un principe d’invariance de type Donsker dans une classe d’espaces de Besov-Orlicz
Dans ce papier, nous allons étendre le principe classique d’invariance de Donsker [4] dans une classe des espaces de Besov-Orlicz associés à la -fonction exponentielle .
Un principio di invarianza per catene markoviane di elementi aleatori.
Un TCL avec vitesse pour la marche aléatoire gauche sur le groupe affine de
Un teorema de convergencia con aplicación a la inferencia bayesiana.
A theorem is proved showing that, assuming some boundary conditions, the following hypotheses:1. {Xn} is a sequence of continuous random variables which approaches in probability to a numerical sequence {an},2. {Yn} is another sequence of random variables such that, for all n, the density function of Yn is proportional to the product of the density of Xn by another density not depending on n,lead to the fact that the random sequence {Yn} also approaches in probability to {an}.We also show some related...
Un théorème central limite fonctionnel pour un estimateur d'un noyau de transition
Un théorème de Banach et Saks et un principe de sous-suites dans la théorie des probabilités