Poissonian products of random weights: uniform convergence and related measures.
Predictable representation of martingale spaces and changes of probability measures
Predictable representation property of some Hilbertian martingales.
Présentation de l'«inégalité de Doob» de Métivier et Pellaumail
Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales
Pricing forward-start options in the HJM framework; evidence from the Polish market
We show how to use the Gaussian HJM model to price modified forward-start options. Using data from the Polish market we calibrate the model and price this exotic option on the term structure. The specific problems of Central Eastern European emerging markets do not permit the use of the popular lognormal models of forward LIBOR or swap rates. We show how to overcome this difficulty.
Pricing Polish three-year bonds in the HJM framework
We show how to use the Gaussian HJM model to price Polish three-year bonds. %A bond issued by A Polish Treasury bond is treated as a risk-free security.
Processus ponctuels marqués stochastiques. Représentation des martingales et filtration naturelle quasicontinue à gauche
Proof(s) of the Lamperti representation of continuous-state branching processes.
Proofs of the martingale FCLT.
Propriétés d'invariance du domaine du générateur infinitésimal étendu d'un processus de Markov
Quand l'inégalité de Kunita-Watanabe est-elle une égalité ?
Quelques cas de représentation chaotique
Quelques épilogues
Quelques inégalités sur les martingales, d'après Dubins et Freedman
Quelques remarques au sujet du calcul stochastique sur l'espace de Fock
Quelques remarques sur la topologie des semimartingales. Applications aux intégrales stochastiques
Quelques résultats de « mécanique stochastique »
Regularity and integrator properties of variation processes of two-parameter martingales with jumps
Regularity of the effective diffusivity of random diffusion with respect to anisotropy coefficient
We show that the effective diffusivity of a random diffusion with a drift is a continuous function of the drift coefficient. In fact, in the case of a homogeneous and isotropic random environment the function is smooth outside the origin. We provide a one-dimensional example which shows that the diffusivity coefficient need not be differentiable at 0.