EuDML | Browse

Soit $X^{ε}$ la solution de l’équation différentielle stochastique suivante: $X_{t}^{ε} = x + \sum_{i = 1}^{r} \int_{0}^{t} σ_{i} (X_{s}^{ε}) d W_{s}^{i} + ε \sum_{j = 1}^{l} \int_{0}^{t} σ ̃_{j} (X_{s}^{ε}) d W ̃_{s}^{j} + \int_{0}^{t} b (X_{s}^{ε}) d s$ , et considérons $φ^{ε} ϕ = ϕ (X^{ε})$ . L’objectif de cet article est d’établir le principe de grandes déviations pour la famille des lois induites par $X^{ε} : ε > 0$ pour la norme höldérienne. Par conséquent, on montre le même résultat pour la famille des lois induites par $φ^{ε} ϕ : ε > 0$ . Enfin, on donne une application de ces résultats au filtrage non linéaire.

Sur les méthodes de processus ponctuels et de renouvellement dans les systèmes de files d'attente. III- Processus ponctuels périodiques et files d'attente périodiques

François Charlot, Djenat Merad (1989)

Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications

Sur les méthodes de processus ponctuels et de renouvellement dans des systèmes de files d'attente. II- Convergence en loi dans les systèmes de files d'attente

François Charlot, Djenat Merad (1989)

Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications

Sur les méthodes de processus ponctuels et de renouvellement dans des systèmes de files d'attente. I- Sur la stabilité et la récurrence des chaînes de Markov et de systèmes de files d'attente

François Charlot, Benamar Chouaf, Ahmed Guellil (1989)

Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications

Currently displaying 361 – 380 of 429

Previous Page 19 Next

Displaying 361 – 380 of 429

Sur les déviations modérées des sommes de variables aléatoires vectorielles indépendantes de même loi

Sur les distributions de certaines fonctionnelles du mouvement brownien

Sur les fermés aléatoires

Sur les fonctions holomorphes à valeurs dans l'espace des martingales locales

Sur les grandes déviations en théorie de filtrage non linéaire

Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques, I

Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques, II

Sur les intégrales stochastiques de L. C. Young

Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés

Sur les martingales d'Azéma (suite)

Sur les martingales locales continues indexées par $] 0, \infty [$

Sur les mesures invariantes de certaines chaînes de Markov définies par des transformations homographiques

Sur les méthodes de processus ponctuels et de renouvellement dans les systèmes de files d'attente. III- Processus ponctuels périodiques et files d'attente périodiques

Sur les méthodes de processus ponctuels et de renouvellement dans des systèmes de files d'attente. II- Convergence en loi dans les systèmes de files d'attente

Sur les méthodes de processus ponctuels et de renouvellement dans des systèmes de files d'attente. I- Sur la stabilité et la récurrence des chaînes de Markov et de systèmes de files d'attente

Sur les processus à valeurs dans le cube fondamental de Hilbert

Sur les processus croissants de type injectif

Sur les processus linéaires définis sur un espace nucléaire

Sur les répartitions ponctuelles aléatoires, en particulier de Poisson

Sur les semigroupes dynamiques quantiques

Currently displaying 361 – 380 of 429