Sur la convergence de la formule de Lie-Trotter pour les équations differentielles stochastiques
Sur la convergence des semimartingales continues dans et des martingales dans une variété
Sur la convergence des semimartingales vers un processus à accroissements indépendants
Sur la convergence d'intégrales anticipatives
Sur la dérivation des intégrales stochastiques
Sur la dérivation stochastique au sens de Davis
Sur la localisation des intégrales stochastiques
Sur la méthode de L. Schwartz pour les e.d.s
Sur la méthode de Picard (EDO et EDS)
Sur la positivité de certains opérateurs
Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels
Sur la représentation intégrale des martingales du processus de Poisson
Sur l'approximation de la solution d'une équation différentielle stochastique anticipative
Sur le comportement asymptotique du processus de Ornstein-Uhlenbeck multidimensionnel
Sur le développement d'une diffusion en chaos de Wiener
Sur le flot d'une équation différentielle stochastique
Sur le théorème de la convergence dominée
Sur le théorème de l'indice des familles
Sur l’équation de structure
Sur l'équation stochastique de Tsirelson