Über bestimmte Differentialgleichungen in der Theorie der stochastischen Prozesse
Über ein N -elementiges Modell der Reiz-Stichproben-Theorie mit stetigem Zeitparameter und zwei Antwortklassen.
Ultrafast Subordinators and Their Hitting Times
Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles
Un exemple de J. Pitman
Un exemple en théorie des flots stochastiques
Un nouveau principe de grandes déviations en théorie du filtrage non linéaire
Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques
Un théorème de désintégration en analyse quasi-sûre
Un théorème de J. W. Pitman
Un traitement unifié de la représentation des fonctionnelles de Wiener
Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.
Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los momentos de...
Uncertainty orders on the sublinear expectation space
In this paper, we introduce some definitions of uncertainty orders for random vectors in a sublinear expectation space. We all know that, under some continuity conditions, each sublinear expectation 𝔼 has a robust representation as the supremum of a family of probability measures. We describe uncertainty orders from two different viewpoints. One is from sublinear operator viewpoint. After giving definitions such as monotonic orders, convex orders and increasing convex orders, we use these uncertainty...
Uncertainty quantification for data assimilation in a steady incompressible Navier-Stokes problem
The reliable and effective assimilation of measurements and numerical simulations in engineering applications involving computational fluid dynamics is an emerging problem as soon as new devices provide more data. In this paper we are mainly driven by hemodynamics applications, a field where the progressive increment of measures and numerical tools makes this problem particularly up-to-date. We adopt a Bayesian approach to the inclusion of noisy data in the incompressible steady Navier-Stokes equations...
Une approche probabiliste du théorème de l'indice (Atiyah-Singer)
Une caractérisation des mesures de Gibbs sur par le calcul des variations stochastiques
Une caractérisation des semimartingales spéciales
Une classe de chaînes de Markov récurrentes sur un espace métrique complet
Une classe de processus stable par retournement du temps