Une construction élémentaire de l'intégrale stochastique M. Metivier, J. Pellaumail (1976) Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor Marc Yor (1991) Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Une famille bi-markovienne : arrêt optimal C. Arenas (1989) Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications
Une formule d'Itô pour le mouvement brownien fermionique Yao-Zhong Hu (1992) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications David Nualart (1984) Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Une loi des grands nombres pour des systèmes de diffusions avec interaction et à coefficients non bornés Christian Léonard (1986) Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique Jean-Lin Journé, Paul-André Meyer (1986) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une mise au point sur les martingales locales continues définies sur un intervalle stochastique Bernard Maisonneuve (1977) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une note sur l'intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de Poisson Josep Lluis Solé, Frederic Utzet (1992) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une présentation du calcul des variations stochastique (calcul de Malliavin) pour les non-spécialistes P. Bernard (1986) Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
Une question de théorie des processus Paul-André Meyer (1981) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une remarque sur la théorie des grandes déviations Paolo Baldi, M. Sanz (1991) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une remarque sur l'approximation des solutions d'e.d.s Ching Sung Chou (1982) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une remarque sur le calcul stochastique dépendant d'un paramètre Paul-André Meyer (1979) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une remarque sur le développement en chaos d'une diffusion David Nualart (1989) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une remarque sur le processus : α a ( f ) + α ¯ a + ( f ) + λ a 0 ( f ) A. Dermoune (1991) Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications
Une remarque sur les équations différentielles stochastiques à solutions markoviennes Jean Jacod, Philip Protter (1991) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une remarque sur les processus de Dirichlet forts Juan Ruiz de Chavez (1988) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une remarque sur les semi-martingales à deux indices Dominique Bakry (1981) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une remarque sur les solutions faibles des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles Jia-An Yan (1983) Séminaire de probabilités de Strasbourg