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The optimal control chart procedure

Jaroslav Skřivánek (2004)

Kybernetika

The moving average (MA) chart, the exponentially weighted moving average (EWMA) chart and the cumulative sum (CUSUM) chart are the most popular schemes for detecting shifts in a relevant process parameter. Any control chart system of span k is specified by a partition of the space ℝ k into three disjoint parts. We call this partition as the control chart frame of span k . A shift in the process parameter is signalled at time t by having the vector of the last k sample characteristics fall out of the...

Two-point priors and minimax estimation of a bounded parameter under convex loss

Agata Boratyńska (2005)

Applicationes Mathematicae

The problem of minimax estimation of a parameter θ when θ is restricted to a finite interval [θ₀,θ₀+m] is studied. The case of a convex loss function is considered. Sufficient conditions for existence of a minimax estimator which is a Bayes estimator with respect to a prior concentrated in two points θ₀ and θ₀+m are obtained. An example is presented.

Un teorema de convergencia con aplicación a la inferencia bayesiana.

Eusebio Gómez Sánchez-Manzano (1986)

Trabajos de Estadística

A theorem is proved showing that, assuming some boundary conditions, the following hypotheses:1. {Xn} is a sequence of continuous random variables which approaches in probability to a numerical sequence {an},2. {Yn} is another sequence of random variables such that, for all n, the density function of Yn is proportional to the product of the density of Xn by another density not depending on n,lead to the fact that the random sequence {Yn} also approaches in probability to {an}.We also show some related...

Una alternativa bayesiana a los contrastes de la bondad del ajuste.

F.Javier Girón, César Rodríguez Ortiz (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Se considera el problema de hacer inferencias acerca del modelo beta simétrico, desde un punto de vista bayesiano. Los resultados se aplican posteriormente al contraste de la bondad de ajuste en el caso de una hipótesis nula simple (sin parámetros marginales) y en el caso de que la hipótesis nula conste de un número finito de modelos. Caso de que el test se acepte, se dan expresiones para las probabilidades a posteriori de los diferentes modelos. En el caso de que se rechace la hipótesis nula el...

Una definición de robustez cualitativa en inferencia bayesiana.

Antonio Cuevas González (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Proponemos una definición de "estabilidad" para un modelo bayesiano, respecto a cambios en la distribución básica (la distribución a priori se mantiene fija). Esta definición se discute e interpreta mediante el concepto de continuidad.Se obtienen también condiciones suficientes para la estabilidad así definida y se proponen algunos ejemplos.Finalmente se sugiere una generalización, con la distribución a priori también variable, y se obtiene un teorema para esta nueva situación.

Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1).

Enrique Caro, Juan Ignacio Domínguez, Francisco Javier Girón (1991)

Trabajos de Estadística

En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámetros del modelo.

Una solución bayesiana a la paradoja de Stein.

Juan R. Ferrándiz (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Stein (1959), en su artículo sobre la gran discrepancia entre intervalos de confianza e intervalos fiduciales, puso de relieve el comportamiento poco convincente de la distribución inicial uniforme para el vector de medias de una normal mutivariante si nuestro interés se centra en hacer inferencias sobre el cuadrado de su norma.En este artículo, utilizando el método de la maximización de la información desconocida (Bernardo, 1979), se estudia en qué sentido la distribución inicial del vector de...

Uncertainty quantification for data assimilation in a steady incompressible Navier-Stokes problem

Marta D’Elia, Alessandro Veneziani (2013)

ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis - Modélisation Mathématique et Analyse Numérique

The reliable and effective assimilation of measurements and numerical simulations in engineering applications involving computational fluid dynamics is an emerging problem as soon as new devices provide more data. In this paper we are mainly driven by hemodynamics applications, a field where the progressive increment of measures and numerical tools makes this problem particularly up-to-date. We adopt a Bayesian approach to the inclusion of noisy data in the incompressible steady Navier-Stokes equations...

Unimodal contaminations in testing point null hypothesis.

Miguel Angel Gómez-Villegas, Luís Sanz (2003)

RACSAM

The problem of testing a point null hypothesis from the Bayesian perspective is considered. The uncertainties are modelled through use of ε?contamination class with the class of contaminations including: i) All unimodal distributions and ii) All unimodal and symmetric distributions. Over these classes, the infimum of the posterior probability of the point null hypothesis is computed and compared with the p?value and a better approach than the one known is obtained.

Γ-minimax sequential estimation for Markov-additive processes

Ryszard Magiera (2001)

Applicationes Mathematicae

The problem of estimating unknown parameters of Markov-additive processes from data observed up to a random stopping time is considered. To the problem of estimation, the intermediate approach between the Bayes and the minimax principle is applied in which it is assumed that a vague prior information on the distribution of the unknown parameters is available. The loss in estimating is assumed to consist of the error of estimation (defined by a weighted squared loss function) as well as a cost of...

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