Comments on: Natural Induction: An objective Bayesian approach.
Comparación de curvas de supervivencia gamma estocásticamente ordenadas.
En este trabajo se propone un análisis de supervivencia basado en un modelo Gamma. Se obtienen las condiciones teóricas bajo las cuales dos funciones de supervivencia Gamma están estocásticamente ordenadas. Estos resultados se utilizan para proponer un método sencillo que permite comparar dos poblaciones cuando, a priori, se conoce que sus curvas de supervivencia están estocásticamente ordenadas. Los resultados se ejemplifican con el análisis de un banco de datos reales sobre tiempos de desempleo....
Comparison of MINQUE and LMVQUIE by simulation
Confidence intervals for reliability functions of an exponential distribution under random censorship
Conjugate priors for exponential-type processes with random initial conditions
The family of proper conjugate priors is characterized in a general exponential model for stochastic processes which may start from a random state and/or time.
Consistency And Asymptotic Normality Of Posterior Distributions.
Consistency of the BIC order estimator.
Consistent non-parametric bayesian estimation for a time-inhomogeneous brownian motion
We establish posterior consistency for non-parametric Bayesian estimation of the dispersion coefficient of a time-inhomogeneous Brownian motion.
Contraste de modelos probabilísticos desde una perspectiva bayesiana.
Se pone de manifiesto que el problema de contrastar si un conjunto de datos es o no compatible con un modelo probabilístico totalmente especificado puede ser reducido al problema de contrastar si una determinada transformación de los datos puede ser considerada como una muestra aleatoria de una distribución uniforme. Mediante la construcción de una nueva familia paramétrica de distribuciones, que contiene a la uniforme como caso particular, se propone un contraste bayesiano de uniformidad que constituye...
Convergence of conditional expectations
Convergencia del vector de probabilidad a posteriori bajo una distribución predictiva.
La convergencia casi segura de una sucesión de variables aleatorias, con respecto a PX,Q (distribución predictiva), se estudia en relación con la convergencia casi segura, con respecto a PX,θ (para todo θ ∈ Θ), donde {PX,θ}θ ∈ Θ es una familia de modelos de probabilidad sobre el espacio muestral χ.Como consecuencia, se estudia la convergencia casi segura del vector de probabilidad a posteriori con respecto a PX,Q.
Cross additivity - an application
We try to show that Discriminant Analysis can be considered as a branch of Statistical Decision Theory when viewed from a Bayesian approach. First we present the necessary measure theory results, next we briefly outline the foundations of Bayesian Inference before developing Discriminant Analysis as an application of Bayesian Estimation. Our approach renders Discriminant Analysis more flexible since it gives the possibility of classing an element as belonging to a group of populations. This possibility...
Design of a model following control system for nonlinear descriptor system in discrete time
A model following control system (MFCS) can output general signals following the desired ones. In this paper, a method of nonlinear MFCS will be extended to be a nonlinear descriptor system in discrete time. The nonlinear system studied in this paper has the property of norm constraint , where , , . In this case, a new criterion is proposed to ensure the internal states be stable.
Detección de outliers en muestras de Poison y exponencial
Deux structures statistiques fondamentales en analyse de la variance univariée et multivariée
Discriminating between causal structures in Bayesian Networks given partial observations
Given a fixed dependency graph that describes a Bayesian network of binary variables , our main result is a tight bound on the mutual information of an observed subset of the variables . Our bound depends on certain quantities that can be computed from the connective structure of the nodes in . Thus it allows to discriminate between different dependency graphs for a probability distribution, as we show from numerical experiments.
Discussion of D. Denis. Fisher : responsible, not guilty
Distribución final de referencia para el problema de Fieller-Creasy.
El problema de hacer inferencias sobre el cociente de las medias de dos poblaciones normales, conocido como problema de Fieller-Creasy, es de interés particular en las ciencias experimentales que continuamente necesitan hacer comparaciones relativas de diferentes métodos. Desde un punto de vista bayesiano, el problema se reduce a calcular la distribución final de dicho cociente. En este trabajo se determina la distribución final de referencia, esto es, utilizando tan sólo la información proporcionada...
Empiric Bayes Estimation of Hypergeometric Probability.
Estimación bayesiana de una función de fiabilidad con conocimiento a priori gamma expendido.
Se plantea el problema de estimar una función de fiabilidad en el contexto bayesiano no paramétrico, pero utilizando técnicas paramétricas de estimación en procesos estocásticos. Se define el proceso gamma extendido, cuyas trayectorias son tasas de azar crecientes cuando se eligen convenientemente los parámetros del proceso. Se obtienen estimadores basados en este proceso, se estudian sus propiedades asintóticas bayesianas, y se termina con un ejemplo de aplicación mediante simulación.