Étude asymptotique d'une marche aléatoire centrifuge
Étude de certains processus (stochastiquement) différentiables ou holomorphes
Étude de deux évolutions markoviennes de processus ponctuels sur R par des méthodes d'association
Étude de la propriété de Markov étroite en relation avec les processus planaires à accroissements indépendants
Étude de l'amplitude d'une marche aléatoire de Bernoulli
Étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas d'un processus autorégressif : convergence, normalité asymptotique, vitesse de convergence
Étude de mesures de probabilité sur quasi invariantes sous les translations de
Étude des extrêmes d'une suite stationnaire m-dépendante avec une application relative aux accroissements du processus de Wiener
Étude des opérateurs de Schrödinger à potentiel aléatoire en dimension 1
Étude du renouvellement sur le groupe affine de la droite réelle
Etude du spectre pour certains noyaux sur un arbre
Étude d'un processus d'auto-organisation
Étude d'une équation différentielle stochastique avec temps local
Étude d'une fonctionnelle liée au pont de Bessel
Étude d'une martingale remarquable
Étude d’une transformation non uniformément hyperbolique de l’intervalle
Nous étudions un exemple de transformation non uniformément hyperbolique de l’intervalle . Des exemples analogues ont été étudiés par de nombreux auteurs. Notre méthode utilise une théorie spectrale, pour une classe d’opérateurs vérifiant des conditions faibles de Doeblin-Fortet, introduite dans [1]. Elle nous permet, en particulier, de donner une estimation de la vitesse de décroissance des corrélations pour des fonctions non höldériennes.
Étude probabiliste de l'opérateur de Schrödinger
Étude probabiliste des sommes des puissances s-ièmes
Étude probabiliste des transformées de Riesz et de l’espace sur les sphères
Étude probabiliste d'un problème de Dirichlet