Busy period analysis, rare events and transient behavior in fluid flow models.
Busy period problems in the GI/G/∞ queue
By the way: the use of a probabilistic argumentation of Nicole Oresme. (A propos de l'utilisation par Nicole Oresme d'une argumentation “probabiliste”.)
Cadenas de Markov en poblaciones aleatorias y probabilidades en cadena generalizadas.
Calcul de Malliavin et probabilité invariante d'une chaîne de Markov
Calcul de Malliavin et régularité de la densité d'une probabilité invariante d'une chaîne de Markov
Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel
Calcul des probabilités et modélisation.
Calcul des probabilités - Théorème des grands écarts et théorème de la limite centrale pour certains produits de matrices aléatoires
Calcul des variations sur un brownien subordonné
Calcul d'Ito sans probabilités
Calcul pratique de la distance de Prokhorov
Calcul probabiliste du noyau de Poisson de la sphère
Calcul stochastique avec sauts sur une variété
Calcul stochastique et inégalités de norme pour les martingales bi-browniennes. Application aux fonctions bi-harmoniques
On étend aux martingales bi-browniennes la formule de Itô et les inégalités de Burkholder-Gundy. On en déduit une démonstration probabiliste des inégalités de norme géométriques pour les fonctions bi-harmoniques sur le bi-disque.
Calcul stochastique non adapté par rapport à la mesure aléatoire de Poisson
Calcul stochastique non commutatif
Calcul stochastique pour les mesures signées
Calculating the variance in Markov-processes with random reward.
In this article we present a generalization of Markov Decision Processes with discreet time where the immediate rewards in every period are not deterministic but random, with the two first moments of the distribution given.Formulas are developed to calculate the expected value and the variance of the reward of the process, formulas which generalize and partially correct other results. We make some observations about the distribution of rewards for processes with limited or unlimited horizon and...
Calculation of Reliability Characteristics for Regenerative Models
If a regenerative process is represented as semi-regenerative, we derive formulae enabling us to calculate basic characteristics associated with the first occurrence time starting from corresponding characteristics for the semi-regenerative process. Recursive equations, integral equations, and Monte-Carlo algorithms are proposed for practical solving of the problem.