Opérateur de Schrödinger à résolvante compacte
Optimal singular stochastic problem on harvesting system.
Orthogonal polynomial martingales on spheres
-variation de fonctions aléatoires. 1ère partie : séries de Rademacher
-variation de fonctions aléatoires. 2ième partie : processus à accroissements indépendants
Parada óptima con horizonte aleatorio.
Analizamos el problema de parada óptima con horizonte aleatorio en procesos de Markov con tiempo continuo. En concreto, estudiamos el caso en el que el horizonte es el tiempo de primera entrada en el interior de un cerrado B. Definimos las funciones B-excesivas y vemos su relación con el pago del problema de parada óptima. Posteriormente introducimos varios conjuntos, que aparecen de forma natural en el problema y que nos permiten caracterizar los dominios de parada. Por último consideramos el caso...
Parking functions, empirical processes, and the width of rooted labeled trees.
Path transformations of first passage bridges.
Paths of finitely additive brownian motion need not be bizarre
Pathwise uniqueness for reflecting Brownian motion in certain planar Lipschitz domains.
Paul Lévy et le mouvement brownien
Ce texte est tiré d’un exposé présenté au cours de la journée Paul Lévy organisée au Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires de l’Université Pierre et Marie Curie le 15 décembre 2011. L’objectif de cet exposé était de donner un aperçu des contributions de Paul Lévy à la théorie du mouvement brownien.
Pedagogic notes on the barrier theorem
Pénalisations de l’araignée brownienne
Dans cet article, nous pénalisons la loi d’une araignée brownienne prenant ses valeurs dans un ensemble fini de demi-droites concourantes, avec un poids égal à , où est un réel positif, une famille de réels indexés par , un paramètre réel, la distance de à l’origine, () la demi-droite sur laquelle se trouve , le temps local de à l’origine, et la constante de normalisation. Nous montrons que la famille des mesures de probabilité obtenue par ces pénalisations converge vers...
Penalization of the Wiener measure and principal values
Percolation dimension of Brownian motion in .
Permanent sets of measures charging no exceptional sets and the Feynman-Kac Formula.
Permutations without long decreasing subsequences and random matrices.
Perpetual integral functionals as hitting and occupation times.
Perturbed and non-perturbed brownian taboo processes
Perturbed random walks and Brownian motions, and local times.