Un résultat pour le processus d'exclusion à longue portée
Un résultat sur les résolvantes de Ray
Un système de notations pour les processus de Markov
Un TCL avec vitesse pour la marche aléatoire gauche sur le groupe affine de
Un teorema de convergencia con aplicación a la inferencia bayesiana.
A theorem is proved showing that, assuming some boundary conditions, the following hypotheses:1. {Xn} is a sequence of continuous random variables which approaches in probability to a numerical sequence {an},2. {Yn} is another sequence of random variables such that, for all n, the density function of Yn is proportional to the product of the density of Xn by another density not depending on n,lead to the fact that the random sequence {Yn} also approaches in probability to {an}.We also show some related...
Un teorema de mecánica estadística relativista y los espacios de Hilbert-Lobatschewsky.
Se expone la geometría diferencial del espacio de las velocidades relativistas y se obtiene la función de distribución de velocidades de un gas de partículas relativistas, que modifica la función de Maxwell de Mecánica Estadística Clásica. Se introducen los espacios de Hilbert-Lobatschewsky.
Un théorème central limite fonctionnel pour un estimateur d'un noyau de transition
Un théorème de Banach et Saks et un principe de sous-suites dans la théorie des probabilités
Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques
Un théorème de désintégration en analyse quasi-sûre
Un théorème de Helly pour les surmartingales fortes
Un théorème de J. W. Pitman
Un théorème de la limite centrale dans
Un théorème de Schilder pour des fonctionnelles browniennes non régulières
Un théorème ergodique polynômial ponctuel pour les endomorphismes exacts et les K-systèmes
Un théorème limite central dans un hypergroupe bidimensionnel
Un traitement unifié de la représentation des fonctionnelles de Wiener
Una aplicación de la teoría de la utilidad de Von Neumann a la probabilidad subjetiva.
En este artículo se da una condición necesaria y suficiente para la existencia y unicidad de una probabilidad subjetiva, finitamente aditiva, que concuerda con una probabilidad comparativa definida en una cierta clase de sucesos asociada al espacio paramétrico objeto de la inferencia.Nuestra constribución no evita tener que postular la relación de probabilidad comparativa en una clase mayor que la que es objeto de nuestro estudio pues exige la introducción de un espacio auxiliar que es el intervalo...
Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.
Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los momentos de...
Unbounded Laplacians on Graphs: Basic Spectral Properties and the Heat Equation
We discuss Laplacians on graphs in a framework of regular Dirichlet forms. We focus on phenomena related to unboundedness of the Laplacians. This includes (failure of) essential selfadjointness, absence of essential spectrum and stochastic incompleteness.