-norm of infinitely divisible random vectors and certain stochastic integrals.
is not a semimartingale
-Khintchine-Bonami inequality in free probability
We prove the norm estimates for operator-valued functions on free groups supported on the words with fixed length (). Next, we replace the translations by the free generators with a free family of operators and prove inequalities of the same type.
-estimates for SPDE with discontinuous coefficients in domains.
inequalities for functionals of brownian motion
solutions of BSDEs with stochastic Lipschitz condition.
-spectrum of Ornstein-Uhlenbeck operators
-uniqueness for infinite dimensional symmetric Kolmogorov operators : the case of variable diffusion coefficients
L1 Norm of Lévy Processes with Exponential Tails.
La chaîne de Feller et les chaînes associées
La classe des semimartingales qui permettent d'intégrer les processus optionnels
La convergence de la série de Picard pour les EDS
La convergence des fonctions variance des familles exponentielles naturelles
La convergence en loi pour les processus à valeurs dans un espace nucléaire
La convergence en probabilité et la convergence presque sûre de certaines suites de variables aléatoires dépendantes
La convergence presque sûre des -moyennes de Césaro
La démonstration du second théorème limite du calcul de probabilité par la méthode de Cauchy-Lévy reposant sur la fonction caractéristique
La distribución hipergeométrica como binomial de Poisson.
En este trabajo demostramos que toda distribución hipergeométrica H(N, X, n) puede ser descrita como suma de pruebas independientes con probabilidades de éxito distintas entre sí. Tal distribución recibe habitualmente el nombre de binomial de Poisson o binomial generalizada.
La entropía no aditiva de orden α y tipo β de un proceso puntual.
En esta comunicación se establece una medida de la entropía contenida en un proceso puntual mediante el concepto de entropía de orden α y tipo β introducida por Sharma and Mittal (1975); quedando, de este modo, generalizada la entropía de McFadden. Una vez que se estudian las propiedades relativas a la tasa de cambio de la Entropía, se demuestra que el proceso de Poisson es el de Entropía máxima dentro de la clase de los procesos puntuales estacionarios.
La fonction de Green d'un processus de Galton-Watson