Random dynamics and its applications.
Random matrices and -theory for exact -algebras.
Random walk local time approximated by a brownian sheet combined with an independent brownian motion
Let ξ(k, n) be the local time of a simple symmetric random walk on the line. We give a strong approximation of the centered local time process ξ(k, n)−ξ(0, n) in terms of a brownian sheet and an independent Wiener process (brownian motion), time changed by an independent brownian local time. Some related results and consequences are also established.
Rate of convergence for large coupling limits by brownian motion
Rate of Convergence in the Central Limit Theorem and in the Strong Law of Large Numbers for von Mises Statistics.
Rates of strong uniform consistency for multivariate kernel density estimators
Réarrangement, inégalités maximales et théorèmes ergodiques fractionnaires
Étant donné un semi-flot mesurable préservant une mesure de probabilité sur un espace , nous considérons les moyennes ergodiques où est un “poids” à support compact sur , c’est-à-dire que vérifie et . Nous démontrons la convergence p.p. de ces moyennes quand si appartient à l’espace de Lorentz défini par le poids qui est le réarrangé décroissant de . En particulier, pour , on obtient la convergence p.p. des moyennes de Césarò d’ordre
Recurrence and transience of a multi-excited random walk on a regular tree.
Relations between laws of large numbers and asymptotic martingales in Banach spaces
Relative entropy and waiting times for continuous-time Markov processes.
Remarks on the Strong Law of Large Numbers for a Triangular Array of Associated Random Variables .
Remarque sur l'uniforme sommabilité des suites de variables aléatoires à valeurs vectorielles normées
Remarques sur la convergence des martingales dans les variétés
Riesz Means and Self-Neglecting Functions.