Sequential estimation of the transition intensities in Markov processes with migration
Sobre una solución recursiva para una cadena de Markov n-dimensional en tiempo continuo.
Se considera una solución recursiva para una cadena de Markov n-dimensional en tiempo continuo, basada en una función entera K y en la que aparece una familia de polinomios. Se hace un estudio de esta familia, a partir del análisis de una clase de subconjuntos de Im(K), con el objetivo de encontrar la subfamilia de polinomios que aparece explícitamente en la solución recursiva, en términos de la distribución de probabilidad absoluta de la cadena, y la subfamilia que es necesario y suficiente calcular...
Spectral gap and convex concentration inequalities for birth–death processes
In this paper, we consider a birth–death process with generator and reversible invariant probabilityπ. Given an increasing function ρ and the associated Lipschitz norm ‖⋅‖Lip(ρ), we find an explicit formula for . As a typical application, with spectral theory, we revisit one variational formula of M. F. Chen for the spectral gap of inL2(π). Moreover, by Lyons–Zheng’s forward-backward martingale decomposition theorem, we get convex concentration inequalities for additive functionals of birth–death...
Spectral gap for the interchange process in a box.
Sur l'approximation des réduites