Un résultat d'homogénéisation pour une classe de problèmes de diffusion non linéaires stationnaires
Une famille de diffusions qui s'annulent sur les zéros d'un mouvement brownien réfléchi
Une méthode de martingales pour la convergence d'une suite de processus de sauts markoviens vers une diffusion associée à une condition frontière. Application aux systèmes de files d'attente
Une propriété des martingales pures
Une remarque sur le développement en chaos d'une diffusion
Une remarque sur le problème de Skorohod
Une remarque sur les inégalités de Littlewood-Paley sous l’hypothèse
Uniform deterministic equivalent of additive functionals and non-parametric drift estimation for one-dimensional recurrent diffusions
Usually the problem of drift estimation for a diffusion process is considered under the hypothesis of ergodicity. It is less often considered under the hypothesis of null-recurrence, simply because there are fewer limit theorems and existing ones do not apply to the whole null-recurrent class. The aim of this paper is to provide some limit theorems for additive functionals and martingales of a general (ergodic or null) recurrent diffusion which would allow us to have a somewhat unified approach...
Uniqueness for the Skorokhod equation with normal reflection in Lipschitz domains.
Uniqueness of Brownian motion on Sierpiński carpets
We prove that, up to scalar multiples, there exists only one local regular Dirichlet form on a generalized Sierpi´nski carpet that is invariant with respect to the local symmetries of the carpet. Consequently, for each such fractal the law of Brownian motion is uniquely determined and the Laplacian is well defined.
Using stochastic comparison to estimate Green's functions