LAN and LAMN for systems of interacting diffusions with branching and immigration
L'analyse de covariance mise en question
L'analyse des données: before and around.
L'analyse implicative bayésienne, une méthode pour l'étude des dépendances orientées. II : modèle logique sur un tableau de contingence
Dans Bernard & Charron (1996), nous avons proposé une nouvelle méthode, l'Analyse Implicative Bayésienne (AIB), pour l'étude des dépendances orientées entre deux variables binaires, méthode qui permet de conclure en terme de quasi-implication entre modalités des variables. Nous étendons ici cette méthode au cas d'un tableau de contingence A × B quelconque avec le problème de la mesure du degré de quasi-adéquation des données à un modèle logique donné. Au niveau descriptif, la méthode repose...
L'analyse implicative bayésienne, une méthode pour l'étude des dépendances orientées. I : données binaires
La réussite à l'épreuve A implique-t-elle, approximativement, la réussite à l'épreuve B ? Parmi les indices descriptifs proposés pour mesurer de telles dépendances orientées, nous considérons l'indice H de Loevinger, qui s'exprime simplement en termes des taux de liaison entre modalités. A partir de cet indice, nous définissons les notions de quasi-implication, de quasi-équivalence et de quasi-indépendance dans un tableau de contingence 2 x 2. Cependant, les méthodes inductives correspondantes,...
L'analyse krigeante pour le classement d'observations spatiales et multivariées
L'analyse séquentielle exhaustive. Application en médecine
L'analyse statistique des tables de mobilité à l'aide du modèle quasisymétrique et de ses dérivés
Laplace-Stieltjes transform of the system mean lifetime via geometric process model
Operation principle of the engineering systems occupies an important role in the reliability theory. In most of the studies, the reliability function of the system is obtained analytically according to the structure of the system. Also in such studies the mean operating time of the system is calculated. However, the reliability function of some systems, such as repairable system, cannot be easily obtained analytically. In this case, forming Laplace-Stieltjes transform of the system can provide a...
L'approximation stochastique en analyse des correspondances
Large adaptive estimation in linear regression model. I. Consistency
Large and moderate deviations for Hotelling's -statistic.
Large and Moderate Deviations Principles for Recursive Kernel Estimator of a Multivariate Density and its Partial Derivatives
2000 Mathematics Subject Classification: 62G07, 60F10.In this paper we prove large and moderate deviations principles for the recursive kernel estimator of a probability density function and its partial derivatives. Unlike the density estimator, the derivatives estimators exhibit a quadratic behaviour not only for the moderate deviations scale but also for the large deviations one. We provide results both for the pointwise and the uniform deviations.
Large deviations for a triangular array of exchangeable random variables
Large deviations for exchangeable observations with applications.
Large deviations for quasi-arithmetically self-normalized random variables
We introduce a family of convex (concave) functions called sup (inf) of powers, which are used as generator functions for a special type of quasi-arithmetic means. Using these means, we generalize the large deviation result on self-normalized statistics that was obtained in the homogeneous case by [Q.-M. Shao, Self-normalized large deviations. Ann. Probab. 25 (1997) 285–328]. Furthermore, in the homogenous case, we derive the Bahadur exact slope for tests using self-normalized statistics.
Large deviations of U-empirical measures in strong topologies and applications
Large losses-probability minimizing approach
The probability minimizing problem for large losses of portfolio in discrete and continuous time models is studied. This gives a generalization of quantile hedging presented in [3].
Large sample behaviour of the -transformation of two-sample rank statistics
Large Sample Estimation of Pareto Quantiles Using Selected Order Statistics.