Thin points for brownian motion Amir Dembo, Yuval Peres, Jay Rosen, Ofer Zeitouni (2000) Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Three examples of brownian flows on ℝ Yves Le Jan, Olivier Raimond (2014) Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques We show that the only flow solving the stochastic differential equation (SDE) on ℝ d X t = 1...
Three-dimensional reflected driftless random walks in troughs : new asymptotic behavior Sanjar Aspandiiarov, Roudolf Iasnogorodski (1999) Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Time-dependent barrier options and boundary crossing probabilities. Novikov, A., Frishling, V., Kordzakhia, N. (2003) Georgian Mathematical Journal
Time-substitution based on fluctuating additive functionals (Wiener-Hopf factorization for infinitesimal generators) L. C. G. Rogers, David Williams (1980) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Transition density asymptotics for some diffusion processes with multi-fractal structures. Barlow, Martin T., Kumagai, Takashi (2001) Electronic Journal of Probability [electronic only]
Transition density estimates for brownian motion on scale irregular Sierpinski gaskets M. T. Barlow, B. M. Hambly (1997) Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Travelling wave solutions to the K-P-P equation : alternatives to Simon Harris' probabilistic analysis A. E. Kyprianou (2004) Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Truncated variation, upward truncated variation and downward truncated variation of Brownian motion with drift-their mean value and their applications Rafał M. Łochowski (2010) Banach Center Publications
Two parameter extension of an observation of Poincaré Gregory J. Morrow, Martin L. Silverstein (1986) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Two-parameter gaussian Markov processes and their recursive linear filtering Hayri Korezlioglu (1979) Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
Ultimateness and the Azéma-Yor stopping time D. P. van der Vecht (1986) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un arbre aléatoire infini associé à l'excursion brownienne Romain Abraham (1992) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un nouvel exemple de distribution de Hida Yao-Zhong Hu (1988) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un processus qui ressemble au pont brownien Philippe Biane, Jean-François Le Gall, Marc Yor (1987) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Un théorème de Schilder pour des fonctionnelles browniennes non régulières Gérard Lorang, Bernard Roynette (1993) Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Un traitement unifié de la représentation des fonctionnelles de Wiener Li-Ming Wu (1990) Séminaire de probabilités de Strasbourg
Une approche élémentaire des théorèmes de décomposition de Williams Jean-François Le Gall (1986) Séminaire de probabilités de Strasbourg