Projective shape manifolds and coplanarity of landmark configurations. A nonparametric approach.
Properly recorded estimate and confidence regions obtained by an approximate covariance operator in a special nonlinear model
The properly recorded standard deviation of the estimator and the properly recorded estimate are introduced. Bounds for the locally best linear unbiased estimator and estimate and also confidence regions for a linearly unbiasedly estimable linear functional of unknown parameters of the mean value are obtained in a special structure of nonlinear regression model. A sufficient condition for obtaining the properly recorded estimate in this model is also given.
Properties of a covariance matrix with an application to -optimal design.
Properties of the generalized nonlinear least squares method applied for fitting distribution to data
We introduce and analyze a class of estimators for distribution parameters based on the relationship between the distribution function and the empirical distribution function. This class includes the nonlinear least squares estimator and the weighted nonlinear least squares estimator which has been used in parameter estimation for lifetime data (see e.g. [6, 8]) as well as the generalized nonlinear least squares estimator proposed in [3]. Sufficient conditions for consistency and asymptotic normality...
Properties of the induced semigroup of an Archimedean copula
It is shown that to every Archimedean copula H there corresponds a one-parameter semigroup of transformations of the interval [0,1]. If the elements of the semigroup are diffeomorphisms, then it determines a special function called the vector generator. Its knowledge permits finding a pseudoinverse y = h(x) of the additive generator of the Archimedean copula H by solving the differential equation with initial condition . Weak convergence of Archimedean copulas is characterized in terms of vector...
Propiedades asintóticas de los estimadores de mínima distancia con covariables.
En este trabajo se obtienen propiedades de consistencia y normalidad asintótica para el estimador no paramétrico de la función de regresión (m(x)) resultante de la extensión de la metodología de mínima distancia de Cramer-von Mises al contexto de la estimación de curvas. Se hacen algunas consideraciones acerca de la robustez del estimador resultante en base a la función de influencia local (LIF) y se realiza un estudio de Monte Carlo comparativo con otros métodos de estimación.
Propiedades de las funciones de medias de las distribuciones truncadas.
En este trabajo, utilizando el concepto de distribuciones truncadas obtenidas de una distribución unidimensional de función de distribución dada F(x), se introduce el de función de medias m(x), estudiándose sus propiedades. Se obtienen condiciones necesarias para que una función real dada pueda ser función de medias. Se plantea la conjetura de que las condiciones que se señalan sean también suficientes, así como el problema de dar forma explícita a la inversa de la transformación funcional que se...
Propriété asymptotique d’un modèle statistique pour une chaîne de Markov à valeurs dans
Propriétés asymptotiques en classification (consistance des solutions de problèmes approches)
Propriétés asymptotiques locales des tests
Propriétés asymptotiques presque sûres de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif vectoriel
Propriétés de mélange des processus autorégressifs polynomiaux
Propriétés de moindres carrés de la matrice de covariance d'un vecteur aléatoire et applications statistiques
Propriétés du spectre évolutif d'un processus non stationnaire
Propriétés et caractérisations topologiques d'une représentation pyramidale
Ce texte présente quelques caractéristiques géométriques des dissimilarités robinsoniennes. Ces dissimilarités constituent un modèle très général de représentation des mesures de proximité entre objets (ou groupes d'objets) lorsque ces entités sont rangées suivant un ordre total. Les propriétés géométriques des dissimilarités robinsoniennes sont exposées en utilisant les notions de segment et de frontière introduites pour une dissimilarité quelconque. Nous considérons ensuite l'ensemble des dissimilarités...
Propriétés théoriques et pratiques et applications d'une nouvelle règle de classement
Proving the characterization of Archimedean copulas via Dini derivatives
In this note we prove the characterization of the class of Archimedean copulas by using Dini derivatives.
Psychometric roots of multidimensional data analysis in the Netherlands: from Gerard Heymans to John van de Geer.
Pyrrho's Lemma, or have it your Way.