Théorème des grandes déviations pour les groupes de type rigide
Théorème des résidus asymptotique pour le mouvement brownien sur une surface riemannienne compacte
Théorème ergodique local dans
Théorème local pour chaînes de Markov de probabilité de transition quasi-compacte. Applications aux chaînes V-géométriquement ergodiques et aux modèles itératifs
Théorèmes de limite centrale fonctionnels pour les processus de Markov
Théorèmes limite fonctionnels pour les processus de vraisemblance (cadre asymptotiquement non gaussien)
Théorèmes limite quotient pour chaînes de Markov récurrentes au sens de Harris
Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles
Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu
On développe une approche générale du théorème limite centrale presque-sûre pour les martingales vectorielles quasi-continues à gauche convenablement normalisées dont on dégage une extension quadratique et un nouveau théorème de la limite centrale. L'application de ce résultat à l'estimation de la variance d'un processus à accroissements indépendants et stationnaires illustre l'usage qu'on peut en faire en statistique.
Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles
We give limit theorems specifying weak and strong rates of convergence associated to a quadratic extension of the martingale almost-sure central limit theorem. Some typical examples are discussed to illustrate how to make use of them in statistic.
Théorèmes limites pour certaines fonctionnelles associées aux processus stables sur l'espace de Hölder.
In this paper we study the Hölder regularity property of the local time of a symmetric stable process of index 1 < α ≤ 2 and of its fractional derivative as a doubly indexed process with respect to the space and the time variables. As an application we establish some limit theorems for occupation times of one-dimensional symmetric stable processes in the space of Hölder continuous functions. Our results generalize those obtained by Fitzsimmons and Getoor for stable processes in the space...
Théorèmes limites pour les marches aléatoires sur le dual de
Théorèmes limites pour les temps locaux d'un processus stable symétrique
Théorèmes limites pour une classe de chaînes de Markov et applications aux difféomorphismes d'Anosov
Theorems of Thron's type for random-valued vector functions and the Krein-Rutman theorem
We propose stochastic versions of some theorems of W. J. Thron [14] on the speed of convergence of iterates for random-valued functions on cones in Banach spaces.
Thin-shell concentration for convex measures
We prove that for s < 0, s-concave measures on ℝⁿ exhibit thin-shell concentration similar to the log-concave case. This leads to a Berry-Esseen type estimate for most of their one-dimensional marginal distributions. We also establish sharp reverse Hölder inequalities for s-concave measures.
Threshold phenomena on product spaces: BKKKL revisited (once more).
Tightness of the Student -statistic.
Transient phenomena for random walks in the absence of the expected value of jumps.
Trauberian Theorems for Limitation Methods Admitting a Central Limit Theorem.