Correction : «Éléments de probabilités quantiques. Calculs antisymétriques et «supersymétriques» en probabilités»
Correction : « Flot d'une équation différentielle stochastique »
Correction : « Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson »
Correction : “On two transfer principles in stochastic differential geometry”
Correction : «Quelques cas de représentation chaotique»
Correction : « Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'équations différentielles stochastiques vers une diffusion »
Corrections : «Éléments de probabilités quantiques (exposés I à V)»
Corrections : « Flot d'une équation différentielle stochastique »
Corrections : «Sur la convergence d'intégrales anticipatives»
Correlations and bounds for stochastic volatility models
Corrigendum to “Stability of solutions of BSDEs with random terminal time”
This paper is a corrigendum to paper Toldo, ESAIM, P&S10 (2006) 141–163 where we study the stability of the solutions of Backward Stochastic Differential Equations (BSDE for short) with an almost surely finite random terminal time.
Countable extension of triangular norms and their applications to the fixed point theory in probabilistic metric spaces
Countable systems of degenerate stochastic differential equations with applications to super-Markov chains.
Coupling iterated Kolmogorov diffusions.
Couverture des actifs contingents et prix maximum
Curvilinear integrals along enriched paths.
Cylindrical measures on tensor products of Banach spaces and random linear operators.
Da Prato-Zabczyk's maximal inequality revisited. I.
Existence, uniqueness and regularity of mild solutions to semilinear nonautonomous stochastic parabolic equations with locally lipschitzian nonlinear terms is investigated. The adopted approach is based on the factorization method due to Da Prato, Kwapień and Zabczyk.
De Rham-Hodge-Kodaira decomposition in ...-dimensions.
Decay rates of solutions of linear stochastic Volterra equations.