Finite dimensional determinants as characteristic functions of quadratic Wiener functionals.
Finite utility on financial markets with asymmetric information and structure properties of the price dynamics
Finite width for a random stationary interface.
First hitting place probabilities for a discrete version of the Ornstein-Uhlenbeck process.
First order calculus and last entrance times
First order second moment analysis for stochastic interface problems based on low-rank approximation
In this paper, we propose a numerical method to solve stochastic elliptic interface problems with random interfaces. Shape calculus is first employed to derive the shape-Taylor expansion in the framework of the asymptotic perturbation approach. Given the mean field and the two-point correlation function of the random interface, we can thus quantify the mean field and the variance of the random solution in terms of certain orders of the perturbation amplitude by solving a deterministic elliptic interface...
FKG inequality for Brownian motion and stochastic differential equations.
Flot d'une équation différentielle stochastique
Flot d'une équation différentielle stochastique avec semimartingale directrice discontinue
Flots browniens isotropes sur la sphère
Flows for the stochastic Navier-Stokes equation.
Fonctionnelles browniennes généralisées intégrale de Feynman
Fonctions aléatoires d'intervalle, IV
Forme de Dirichlet sur l'espace canonique de Poisson et applications aux équations différentielles stochastiques
Formule de Cauchy relative à certains lacets browniens
Formule de composition pour une classe d'opérateurs
Formule de Ito pour des processus non continus à valeurs dans des espaces de Banach
Formule de Taylor stochastique et développement asymptotique d'intégrales de Feynman
Formule d'Itô généralisée pour le mouvement brownien linéaire, d'après Föllmer Protter, Shiryaev
Formules de changement de variables