Propriété asymptotique d’un modèle statistique pour une chaîne de Markov à valeurs dans
Propriétés d'absolue continuité dans les espaces de Dirichlet et applications aux équations différentielles stochastiques
Propriétés de mélange des processus autorégressifs polynomiaux
Propriétés d'échange et fins d'ensembles optionnels
Propriétés d'invariance du domaine du générateur infinitésimal étendu d'un processus de Markov
Propriétés markoviennes de processus sur R2
Pruning Galton–Watson trees and tree-valued Markov processes
We present a new pruning procedure on discrete trees by adding marks on the nodes of trees. This procedure allows us to construct and study a tree-valued Markov process by pruning Galton–Watson trees and an analogous process by pruning a critical or subcritical Galton–Watson tree conditioned to be infinite. Under a mild condition on offspring distributions, we show that the process run until its ascension time has a representation in terms of . A similar result was obtained by Aldous and...
Pseudo differential operators with negative definite symbols of variable order.
One way to represent the generator of a Markov process is given by pseudo differential operators. Above all this is due to the fact that the generator satisfies the so-called positive maximum principle (...).
Putting Markov chains back into Markov chain Monte Carlo.