Un modèle de prévision à court-terme
Un modèle des jugements de similitude
Un modèle individuel de décomposition additive des préférences : le modèle Benito
Un nouvel indice d'agrégation en classification ascendante hiérarchique
Un point de vue sur l'analyse spectrale descriptive des chroniques
Un teorema de convergencia con aplicación a la inferencia bayesiana.
A theorem is proved showing that, assuming some boundary conditions, the following hypotheses:1. {Xn} is a sequence of continuous random variables which approaches in probability to a numerical sequence {an},2. {Yn} is another sequence of random variables such that, for all n, the density function of Yn is proportional to the product of the density of Xn by another density not depending on n,lead to the fact that the random sequence {Yn} also approaches in probability to {an}.We also show some related...
Un test de détection de rupture de la moyenne dans un modèle gaussien
Un test non paramétrique unilatéral de rupture d'homogénéité de «k» échantillons
Un théorème central limite fonctionnel pour un estimateur d'un noyau de transition
Un théorème d'itération stochastique multidimensionnelle
Una agrupación de los barrios de Valencia según sus características socioeconómicas y electorales: una aplicación de técnicas de análisis multivariante.
Si bien una ciudad como Valencia tiende a parecernos un todo indivisible, resulta obvio pensar que en realidad se ha formado con el paso de su historia. Fue fundamentalmente a partir del boom de 1960 cuando Valencia recibe un gran flujo de emigrantes, que hacen que se creen la mayoría de los actuales barrios periféricos. Actualmente Valencia está dividida en 87 barrios que poseen una gran homogeneidad socioeconómica.Partiendo del barrio como unidad básica, este trabajo pretende medir y analizar...
Una alternativa bayesiana a los contrastes de la bondad del ajuste.
Se considera el problema de hacer inferencias acerca del modelo beta simétrico, desde un punto de vista bayesiano. Los resultados se aplican posteriormente al contraste de la bondad de ajuste en el caso de una hipótesis nula simple (sin parámetros marginales) y en el caso de que la hipótesis nula conste de un número finito de modelos. Caso de que el test se acepte, se dan expresiones para las probabilidades a posteriori de los diferentes modelos. En el caso de que se rechace la hipótesis nula el...
Una aplicación de la estimación no paramétrica al modelo lineal general con varianza no homógenea.
En este trabajo se introduce un nuevo estimador de la recta de regresión cuando la varianza de los errores aleatorios no es homogénea. La consideración de que la función varianza sea suave nos permite estimarla mediante métodos de estimación no paramétrica para luego a través de tales estimaciones definir un estimador mínimo cuadrático ponderado. Se prueba que tal estimador es asintóticamente optimal en el sentido de la mínima varianza.
Una aplicación de la teoría de la utilidad de Von Neumann a la probabilidad subjetiva.
En este artículo se da una condición necesaria y suficiente para la existencia y unicidad de una probabilidad subjetiva, finitamente aditiva, que concuerda con una probabilidad comparativa definida en una cierta clase de sucesos asociada al espacio paramétrico objeto de la inferencia.Nuestra constribución no evita tener que postular la relación de probabilidad comparativa en una clase mayor que la que es objeto de nuestro estudio pues exige la introducción de un espacio auxiliar que es el intervalo...
Una caracterización aproximada de casos influyentes en multicolinealidad.
Este artículo describe un método para identificar casos extremos de un modelo de regresión lineal susceptibles de alterar la detección de una multicolinearidad. El método está basado en una aproximación del cambio que produce la eliminación de un reducido grupo de casos en los autovalores de la matriz de correlación. Varios ejemplos ilustran las aplicaciones prácticas del método.
Una caracterización de diseños de experimentos óptimos por subgradientes.
Formulando los criterios de optimalidad como funciones de información, caracterizamos los subgradientes de dichas funciones, obteniendo condiciones necesarias y suficientes para que un diseño posea máxima información.
Una caracterización de la distribución de Cauchy.
Las f.d.'s (funciones de distribución) de Cauchy tienen un puesto importante en la historia moderna de probabilidad y estadística. También, esas f.d.'s son corrientemente de interés en estudios de "robustez" de varios estadísticos.En esta nota se quiere dar una caracterización sencilla de las distribuciones de Cauchy, y unas ideas sobre la independencia de combinaciones lineales de variables i.i.d. (independientes e idénticamente distribuidas) con una f.d. común de Cauchy.En los trabajos de Lukacs...
Una clase de estimadores invariantes lineales en teoría de muestras.
A class of infinite linear invariant estimators is proposed in the context of sampling theory. Desirable properties of accuracy of the class are also studied. The usual regression estimator is the best of the class introduced for a certain criterion.
Una clase de estimadores para los parámetros de un proceso AR(1), obtenidos a partir de estimaciones no paramétricas previas.
Sea {Xt}t ∈ Z+ una serie de tiempo estacionaria que sigue el modelo autorregresivo de orden 1: Xt = λ + ρXt-1 + et, siendo {et} variables aleatorias i.i.d. de media cero y varianza σ2; a partir de una muestra del proceso {X1, ..., Xn} se calcula en una primera etapa τ'n, estimador no paramétrico de la función de predicción τ(x) = E[Xt/Xt-1 = x] y Ω'n, estimador no paramétrico de la función de distribución asociada al proceso. Esto nos permite en una segunda etapa calcular estimaciones de los parámetros...
Una clase de problemas de decisión bajo incertidumbre parcial.
Se estudia el Problema de Decisión cuando el ambiente es de incertidumbre parcial, en el sentido de que la distribución a priori -que se supone absolutamente continua- sobre el espacio de estados -un intervalo real- no se conoce en su totalidad, sino que tan sólo se posee información respecto a las probabilidades de algunos subintervalos de Θ o acotaciones de éstas, así como algunas restricciones sobre los momentos y ciertas generalizaciones de éstas, dentro de este contexto.Además de las correspondientes...