La statistica nelle prove cliniche
Si descrivono le attività e le responsabilità dello statistico professionale nella conduzione di una prova clinica in una industria farmaceutica o in un ente di ricerca.
L'analyse implicative bayésienne, une méthode pour l'étude des dépendances orientées. II : modèle logique sur un tableau de contingence
Dans Bernard & Charron (1996), nous avons proposé une nouvelle méthode, l'Analyse Implicative Bayésienne (AIB), pour l'étude des dépendances orientées entre deux variables binaires, méthode qui permet de conclure en terme de quasi-implication entre modalités des variables. Nous étendons ici cette méthode au cas d'un tableau de contingence A × B quelconque avec le problème de la mesure du degré de quasi-adéquation des données à un modèle logique donné. Au niveau descriptif, la méthode repose...
L'analyse implicative bayésienne, une méthode pour l'étude des dépendances orientées. I : données binaires
La réussite à l'épreuve A implique-t-elle, approximativement, la réussite à l'épreuve B ? Parmi les indices descriptifs proposés pour mesurer de telles dépendances orientées, nous considérons l'indice H de Loevinger, qui s'exprime simplement en termes des taux de liaison entre modalités. A partir de cet indice, nous définissons les notions de quasi-implication, de quasi-équivalence et de quasi-indépendance dans un tableau de contingence 2 x 2. Cependant, les méthodes inductives correspondantes,...
L'analyse séquentielle exhaustive. Application en médecine
L'analyse statistique des tables de mobilité à l'aide du modèle quasisymétrique et de ses dérivés
Large losses-probability minimizing approach
The probability minimizing problem for large losses of portfolio in discrete and continuous time models is studied. This gives a generalization of quantile hedging presented in [3].
Le modèle fonctionnel pour la régression sur variables entachées d'erreurs : étude générale et exemple
Le vocabulaire partagé par des sous-groupes d'une communauté
On propose un indice de vocabulaire partagé γ afin d'évaluer les ressemblances et les différences entre les ensembles de mots utilisés dans deux sous-groupes d'une communauté. Cet indice mesure la différence entre le nombre moyen de mots partagés par deux locuteurs, l'un dans le premier groupe, l'autre dans le deuxième et le nombre prédit par une hypothèse nulle basée sur une distribution globale de la fréquence des mots. La formulation de γ permet des variations dans la taille de l'échantillon...
Least squares approximation in Bayesian analysis.
This paper presents in a simple and unified framework the Least-Squares approximation of posterior expectations. Particular structures of the sampling process and of the prior distribution are used to organize and to generalize previous results. The two basic structures are obtained by considering unbiased estimators and exchangeable processes. These ideas are applied to the estimation of the mean. Sufficient reduction of the data is analysed when only the Least-Squares approximation is involved....
Least squares for practitioners.
Les automates formels appliqués à l'étude et à la classification des modèles économétriques
Les centenaires
Les P-values comme votes d'experts
The p-values are often implicitly used as a measure of evidence for the hypotheses of the tests. This practice has been analyzed with different approaches. It is generally accepted for the one-sided hypothesis problem, but it is often criticized for the two-sided hypothesis problem. We analyze this practice with a new approach to statistical inference. First we select good decision rules without using a loss function, we call them experts. Then we define a probability distribution on the space...
Les «Recherches sur les rentes» de Duvillard (1787) et le taux interne de rentabilité
Cet article étudie un ouvrage dont l’intérêt a été sous-estimé : les Recherches sur les rentes (Paris et Genève 1787) de Duvillard (1755–1832). Son auteur a développé, il y a plus de deux siècles, une technique financière originale analogue à l’actuel « taux interne de rentabilité » (un critère pour les choix d’investissements, fondé sur l’actualisation) et il l’a appliquée à l’évaluation des rentes viagères lors de la crise qui a précédé la Révolution française. Il a utilisé à cet effet des méthodes...
L'Hospital type rules for oscillation, with applications.
Likelihood for interval-censored observations from multi-state models.
We consider the mixed dicrete-continuous pattern of observation in a multi-state model; this is a classical pattern because very often clinical status is assessed at discrete visit times while time of death is observed exactly. The likelihood can easily be written heuristically for such models. However a formal proof is not easy in such observational patterns. We give a rigorous derivation al the likelihood for the illness-death model based on applying Jacod´s formula to an observed bivariate counting...
L'implication statistique entre variables modales
L'implication statistique, selon R.Gras, permet d'associer à un ensemble de variables binaires ou fréquentielles un préordre représentable par un graphe non symétrique et par une hiérarchie ascendante. L'analyse d'un questionnaire à modalités totalement ordonnées nous contraint, pour conserver l'information maximale, à étendre cette notion à des variables modales et, par suite et a fortiori, à des variables ordinales qui s'y ramènent. A la suite de cette construction, on examine les contributions...
Linear combination, product and ratio of normal and logistic random variables
The distributions of linear combinations, products and ratios of random variables arise in many areas of engineering. In this note, the exact distributions of , and are derived when and are independent normal and logistic random variables. The normal and logistic distributions have been two of the most popular models for measurement errors in engineering.
Linear filtering of systems with memory and application to finance.
Linear models with nuisance parameters and deformation measurement