Algorithmes de programmation convexe par linéarisation en format constant
Algorithms 77-78. Uniform approximation of empirical functions being either monotone or having a fixed number of extrema
Algoritmo del elipsoide interior para programación lineal.
En este artículo se desarrolla un algoritmo de puntos interiores para programación lineal a partir de consideraciones geométricas. En cada iteración del método se dispone de un punto interior al politopo. Con centro en dicho punto se obtiene un elipsoide interior a dicho politopo. La optimización de la función objetivo lineal sobre el elipsoide se obtiene mediante la solución de un problema de mínimos cuadrados. El punto resultante se adopta para la siguiente iteración. Se proponen dos métodos diferentes...
Algunos resultados sobre sistemas de desigualdades lineales.
En este artículo aplicamos la condición de Mazur-Orlicz para extender a espacios normados algunos resultados de consistencia de desigualdades lineales (s.d.l.) en Rn. Asimismo, obtenemos condiciones para la consistencia de s.d.l. en un espacio localmente convexo, cuando las soluciones pertenecen a ciertos subconjuntos del dual topológico.
Amélioration de la stabilité numérique d'algorithmes de résolution de programmes linéaires à matrices de contraintes clairsemées
An worst case bounded special knapsack with two constraints
An adaptive long step interior point algorithm for linear optimization
It is well known that a large neighborhood interior point algorithm for linear optimization performs much better in implementation than its small neighborhood counterparts. One of the key elements of interior point algorithms is how to update the barrier parameter. The main goal of this paper is to introduce an “adaptive” long step interior-point algorithm in a large neighborhood of central path using the classical logarithmic barrier function having iteration complexity analogous to the classical...
An Alternative Computational Method for the Approximation of Random Functions.
An application of semi-infinite linear programming: approximation of a continuous function by a polynomial
An elementary proof of the Hilbert-Mumford criterion.
An exact method for a discrete multiobjective linear fractional optimization.
An exact method for the 2D guillotine strip packing problem.
An Example Concerning the Translative Kissing Number of a Convex Body.
An extension of the MS pivoting rule to capacitated network flow problems
Análisis de sensibilidad de las soluciones del problema lineal múltiple ordenado.
Partiendo del problema de programación lineal multiobjetivo bajo incertidumbre y definiendo la utilidad de una decisión factible x, como el k-ésimo valor ordenado del vector (c1x, c2x, ..., cpx), estudiamos en este trabajo el problema múltiple planteado en el caso de un conocimiento incompleto de los objetivos, así como la sensibilidad de una solución óptima en relación con dicho conocimiento parcial.
Analyses de régression et programmation linéaire
Analyses of the Solution to a Linear Fractional Functionals Programming .
Anmerkungen zu einem Mehrgitterverfahren für lineare Komplementaritätsprobleme.
Application of ELECTRE III and DEA Methods in the Bpr of a Bank Branch Network
Applications comparées des méthodes d'analyse multicritère UTA