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Equilibria in constrained concave bimatrix games

Wojciech Połowczuk, Tadeusz Radzik (2013)

Applicationes Mathematicae

We study a generalization of bimatrix games in which not all pairs of players' pure strategies are admissible. It is shown that under some additional convexity assumptions such games have equilibria of a very simple structure, consisting of two probability distributions with at most two-element supports. Next this result is used to get a theorem about the existence of Nash equilibria in bimatrix games with a possibility of payoffs equal to -∞. The first of these results is a discrete counterpart...

Equilibrium search model with endogenous growth rate of human capital

Wansheng Tang, Chi Zhou, Chaoqun Xiao, Ruiqing Zhao (2016)

Kybernetika

This article studies an equilibrium search problem when jobs provided by firms can be either unskilled or skilled and when workers differing in their education level can be either low-educated or high-educated. The structure proportion of jobs affects the equilibrium which indicates a threshold that can distinguish whether the equilibrium is separating or cross-skill. In addition, the cross-skill equilibrium solution implies the high-educated workers are more likely to obtain higher pay rates than...

Estimating the supply chain efficiency loss when the seller has to estimate the buyer’s willingness to pay

Xavier Brusset (2014)

RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle

We study the pricing problem between two firms when the manufacturer’s willingness to pay (wtp) for the supplier’s good is not known by the latter. We demonstrate that it is in the interest of the manufacturer to hide this information from the supplier. The precision of the information available to the supplier modifies the rent distribution. The risk of opportunistic behaviour entails a loss of efficiency in the supply chain. The model is extended to the case of a supplier submitting offers to...

Estimation of a Regression Function on a Point Process and its Application to Financial Ruin Risk Forecast

Dia, Galaye, Kone, Abdoulaye (2009)

Serdica Mathematical Journal

2000 Mathematics Subject Classification: Primary 60G55; secondary 60G25.We estimate a regression function on a point process by the Tukey regressogram method in a general setting and we give an application in the case of a Risk Process. We show among other things that, in classical Poisson model with parameter r, if W is the amount of the claim with finite espectation E(W) = m, Sn (resp. Rn) the accumulated interval waiting time for successive claims (resp. the aggregate claims amount) up to the...

Estimation of hidden Markov models for a partially observed risk sensitive control problem

Bernard Frankpitt, John S. Baras (1998)

Kybernetika

This paper provides a summary of our recent work on the problem of combined estimation and control of systems described by finite state, hidden Markov models. We establish the stochastic framework for the problem, formulate a separated control policy with risk-sensitive cost functional, describe an estimation scheme for the parameters of the hidden Markov model that describes the plant, and finally indicate how the combined estimation and control problem can be re-formulated in a framework that...

Estrategias óptimas de publicidad y precio.

María del Carmen Castrodeza Chamorro, Rafael Caballero Fernández, Trinidad Gómez Núñez (1991)

Trabajos de Investigación Operativa

El modelo de control óptimo no lineal, considerado en este artículo, posee una variable de estado x proporción de clientes y dos variables de control: precio p y gastos en publicidad u. Realizando un análisis de estabilidad en diferentes planos de fase se demuestra, bajo ciertas hipótesis, que es óptimo introducir un producto en el mercado con un precio reducido y realizando una fuerte inversión al comienzo de la campaña.

Estudio asintótico de una clase de índices de desigualdad muestrales.

María Angeles Gil Alvarez, Covadonga Caso, Pedro Gil Alvarez (1989)

Trabajos de Estadística

En la literatura sobre la cuantificación de la Desigualdad de una población en relación con cierta variable económica (renta, capital, etc.) se han establecido diferentes medidas, entre las cuales por su operatividad y caracterización axiomática merecen mención especial los llamados "índices de desigualdad aditivamente descomponibles" (que incluyen los conocidos índices de Theil y de la varianza normalizada).En este trabajo desarrollamos un estudio del comportamiento asintótico de dichos índices...

Estudio de una medida para la incertidumbre correspondiente a las utilidades.

María Angeles Gil Alvarez (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

En este trabajo se propone y estudia una medida para la incertidumbre correspondiente a las utilidades, o inquietud. Este concepto recibe por vez primera un tratamiento matemático. En la etapa inicial del trabajo se consideran conjuntos constituidos por resultados elementales, y en una segunda etapa se consideran conjuntos constituidos por pares de resultados.

Evaluación multiatributo con información parcial sobre las referencias.

M.ª Jesús Ríos Insua, Sixto Ríos Insua (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

En este trabajo consideramos el problema de la evaluación multiatributo en términos de una función de valor vectorial que conduce a un espacio de criterios en el que suponemos es posible obtener información parcial secuencial sobre las preferencias la cual se traduce en conos definidos sobre el espacio de criterios. También consideramos dentro del esquema señalado la situación en la cual el decisor parte de un subconjunto del conjunto total de decisiones, introduciendo el conjunto K-eficiente aproximado...

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