Qualitative Investigation of a Model of Economic Growth
Quantile hedging for basket derivatives
The problem of quantile hedging for basket derivatives in the Black-Scholes model with correlation is considered. Explicit formulas for the probability maximizing function and the cost reduction function are derived. Applicability of the results to the widely traded derivatives like digital, quantos, outperformance and spread options is shown.
Quantile hedging on markets with proportional transaction costs
The problem of risk measures in a discrete-time market model with transaction costs is studied. Strategy effectiveness and shortfall risk are introduced. This gives a generalization of quantile hedging presented in [4].
Quantitative spatial analysis of randomly situated surface water bodies through f- spectra.
Quasi-ordres généralisés et représentation numérique
Quasivariational inequalities for a dynamic competitive economic equilibrium problem.
Quelques notes et résultats nouveaux sur le problème d'équilibre d'un oligopole
Quelques propriétés générales des systèmes sériels de représentation proportionnelle
Les systèmes «sériels» de représentation proportionnelle partent d'une table de quotients (des chiffres électoraux par une suite croissante de diviseurs) et attribuent les sièges disponibles aux plus grands de ces quotients. Le système Dhondt, pour lequel le n-ième diviseur vaut n, occupe une place centrale dans l'ensemble des systèmes sériels ; d'une part, il est le seul qui attribue toujours à chaque liste au moins la partie entière de son quotient électoral ; d'autre part, il sert d'étalon «naturel»...
Queue systems with balking : a stochastic model of price discrimination