Remarques sur certaines classes de semimartingales et sur les intégrales stochastiques optionnelles
Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques
Remarques sur le prix des actifs contingents
Remarques sur le processus d'Ornstein-Uhlenbeck en dimension infinie
Remarques sur l'intégrale de Riemann généralisée
Remarques sur l'intégrale stochastique
Remarques sur l'intégrale stochastique de processus non bornés
Renewal theorems for linear discrete Volterra equations.
Renormalisation et convergence en loi pour certaines intégrales multiples associées au mouvement brownien dans
Répartition d'état d'un opérateur de Schrödinger aléatoire Distribution empirique des valeurs propres d'une matrice de Jacobi
Représentation des fonctions conditionnellement de type positif, d'après V.P. Belavkin
Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien
Representation formulae for (C₀) m-parameter operator semigroups
Some general representation formulae for (C₀) m-parameter operator semigroups with rates of convergence are obtained by the probabilistic approach and multiplier enlargement method. These cover all known representation formulae for (C₀) one- and m-parameter operator semigroups as special cases. When we consider special semigroups we recover well-known convergence theorems for multivariate approximation operators.
Representation of Itô integrals by Lebesgue/Bochner integrals
In [Yong 2004], it was proved that as long as the integrand has certain properties, the corresponding Itô integral can be written as a (parameterized) Lebesgue integral (or a Bochner integral). In this paper, we show that such a question can be answered in a more positive and refined way. To do this, we need to characterize the dual of the Banach space of some vector-valued stochastic processes having different integrability with respect to the time variable and the probability measure. The later...
Representation of random linear functionals on certain spaces
Representation theorem for stochastic differential equations in Hilbert spaces and its applications.
Représentations convergentes des intégrales stochastiques
Representations of conditional means.
Representations of isotropic Gaussian random fields with homogeneous increments.