Fonctionnelles additives de diffusions et de processus de branchement
Fonctionnelles additives et systèmes de Levy des produits semi-directs de processus de Markov
Fonctionnelles browniennes généralisées intégrale de Feynman
Fonctionnelles causales markoviennes d'un processus à accroissements indépendants. Application à la modélisation de systèmes déterministes non linéaires et non stationnaires
Fonctionnelles multiplicatives et sous-processus des P-processus
Fonctionnelles multiplicatives opératrices
Fonctions harmoniques positives sur certains groupes de Lie résolubles connexes
Forgetting of the initial condition for the filter in general state-space hidden Markov chain: a coupling approach.
Forme de Dirichlet sur l'espace canonique de Poisson et applications aux équations différentielles stochastiques
Formule de Taylor stochastique et développement asymptotique d'intégrales de Feynman
Formule d'Itô généralisée pour le mouvement brownien linéaire, d'après Föllmer Protter, Shiryaev
Formules de changement de variables
Formules de dualité sur l'espace de Poisson
Forward-backward martingale decomposition and compactness results for additive functionals of stationary ergodic Markov processes
Fourier analysis and paths of brownian motion
Fractional Brownian motion and the Markov property.
Fractional brownian sheet.
Fractional flux and non-normal diffusion.
Fractional Laplacian with singular drift
For α ∈ (1,2) we consider the equation , where b is a time-independent, divergence-free singular vector field of the Morrey class . We show that if the Morrey norm is sufficiently small, then the fundamental solution is globally in time comparable with the density of the isotropic stable process.
Fractional Ornstein-Uhlenbeck processes.