Some asymptotic properties of the hybrids of empirical and partial-sum processes.
Some consequences of the cyclic exchangeability property for exponential functionals of Lévy processes
Some limit theorems connected with Brownian local time.
Some limit theorems for local time
Some Random Time Dilations of a Markov Process.
Some remarks on
Stationary distributions for jump processes with memory
We analyze a jump processes with a jump measure determined by a “memory” process . The state space of is the Cartesian product of the unit circle and the real line. We prove that the stationary distribution of is the product of the uniform probability measure and a Gaussian distribution.
Statistiques de diffusions et temps local
Stochastic calculus and the continuity of local times of Lévy processes
Stochastic integral representation of the modulus of Brownian local time and a central limit theorem.
Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time
Sur la loi des temps locaux browniens pris en un temps exponentiel
Sur la mesure de Hausdorff de la courbe brownienne
Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d’occupation du mouvement brownien dans
Sur les distributions de certaines fonctionnelles du mouvement brownien
Sur les fermés aléatoires
Sur les grandes déviations abstraites. Applications aux temps de séjours moyens d'un processus
Sur les singularités des temps locaux d'intersection du mouvement brownien plan
Sur un processus associé aux temps locaux browniens
Temps d'arrêt algébriquement prévisibles