constant gain state feedback stabilization of stochastic hybrid systems with Wiener process.
(Homogeneous) markovian bridges
(Homogeneous) Markov bridges are (time homogeneous) Markov chains which begin at a given point and end at a given point. The price to pay for preserving the homogeneity is to work with processes with a random life-span. Bridges are studied both for themselves and for their use in describing the transformations of Markov chains: restriction on a random interval, time reversal, time change, various conditionings comprising the confinement in some part of the state space. These bridges lead us to look...
(Nonsymmetric) Dirichlet operators on : existence, uniqueness and associated Markov processes
⊗-product of Markov matrices.
In this paper we introduce a ⊗-operation over Markov transition matrices, in the context of subshift of finite type, reproducing symbolic properties of the iterates of the critical point on a one-parameter family of unimodal maps. To the *-product between kneading sequences we associate a ⊗-product between the corresponding Markov matrices.
α-time fractional brownian motion: PDE connections and local times
For 0 < α ≤ 2 and 0 < H < 1, an α-time fractional Brownian motion is an iterated process Z = {Z(t) = W(Y(t)), t ≥ 0} obtained by taking a fractional Brownian motion {W(t), t ∈ ℝ} with Hurst index 0 < H < 1 and replacing the time parameter with a strictly α-stable Lévy process {Y(t), t ≥ 0} in ℝ independent of {W(t), t ∈ R}. It is shown that such processes have natural connections to partial differential equations and, when Y is a stable subordinator, can arise...
α-time fractional Brownian motion: PDE connections and local times∗
For 0 < α ≤ 2 and 0 < H < 1, an α-time fractional Brownian motion is an iterated process Z = {Z(t) = W(Y(t)), t ≥ 0} obtained by taking a fractional Brownian motion {W(t), t ∈ ℝ} with Hurst index 0 < H < 1 and replacing the time parameter with a strictly α-stable Lévy process {Y(t), t ≥ 0} in ℝ independent of {W(t), t ∈ R}. It is shown that such processes have natural connections to partial differential...
-invariant measures
φ-branching processes in a random environment
Абсолютная непрерывность и сингулярность локально непрерывных вероятностных распределений. II
Аддитивные функционалы и замена времени, сохраняющая полумарковское свойство процесса
Аналитичность корреляционных функций в одномерных классических системах со степенным убыванием потенциала
Аппроксимация ветвящихся процессов и случайные поля.
Асимптотика вероятности продолжения для разложимого ветвящегося процесса с превращениями, зависящими от возраста частиц
Асимптотика решения смешанной задачи для системы дифференциальных уравнений, связанной с положительным интегральным оператором
Асимптотические разложения для распределения времени пребывания случайного блуждания в отрезке
Асимптотическое поведение локальных времен двухиндексных случайных блужданий с конечной дисперсией
Асимптотическое разложение для вероятности продолжения критических процессов Беллмана-Харриса
Большие уклонения в пространстве C(0,1) для сумм, заданных на конечной цепи Маркова
Вариации случайных процессоров с независимыми приращениями
Верхние и нижние функции для винеровских углов на плоскости