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Especificación dinámica: comparación entre distintas estrategias.

J. Arcarons Bullit, Carles Murillo Fort (1987)

Qüestiió

In the present article we realize a comparative study between two alternative methods aimed to the specification of dynamic relationships between economic variables. On one hand, we will make use of the corner method as a procedure to identify the lag structures and to estimate the parameters involved in a transfer function model. On the other hand, we will resort to common factor analysis (COMFAC) as a procedure to develop the specification strategy in the dynamic models case. In this case we take...

Estabilización de la varianza de una distribución hipergeométrica.

Ramón Ardanuy Albajar, Quintín Martín Martín (1989)

Trabajos de Estadística

En este trabajo se determina una transformación tipo arco seno para una distribución hipergeométrica H(N,D = pN,n) de forma que estabilice la varianza de la misma en función de la fracción p de objetos de un cierto tipo. Como caso particular de las expresiones obtenidas se deducen las dadas por F. J. Anscombe (1948) para la distribución binomial B(n,p). Al final del trabajo se efectúa una investigación numérica de los resultados obtenidos y se dan algunas aplicaciones para realizar inferencias sobre...

Estimació del pol i de la variància del soroll d'un model AR (1) mitjançant filtratge no lineal.

M.ª Pilar Muñoz Gracia, Juan José Egozcue Rubí, Manuel Martí Recobert (1988)

Qüestiió

La estimación de los parámetros asociados a un proceso ARMA puede plantearse como un problema de filtrado no lineal. Para determinar un estimador recursivo de estos parámetros se define un vector de estado ampliado que incluye las variables de estado y los parámetros a estimar. Con un enfoque bayesiano se determina la distribución a posteriori del vector de estado ampliado. La síntesis del filtro no lineal permite: i) estimar los parámetros y determinar su precisión para un tamaño de muestra dado,...

Estimación bajo no-respuestas aleatorias al usar diseños de probabilidades desiguales.

C.N. Bouza (1988)

Revista Matemática de la Universidad Complutense de Madrid

Singh-Singh (1979) considered the nonresponses as generated by a mechanism which is equivalent to simple random sampling (srs). They proposed an estimator under the hypothesis associated. It is unbiased and its variance is a function of an unknown parameter. An approximate expression of its variance is presented in this paper. The robustness of the estimator, if the nonresponse mechanism is not fixed by srs, is characterized when the correct approach is related with the need of subsampling the nonresponse...

Estimación bayesiana de una función de fiabilidad con conocimiento a priori gamma expendido.

Domingo Morales, Leandro Pardo, Vicente Quesada (1987)

Trabajos de Investigación Operativa

Se plantea el problema de estimar una función de fiabilidad en el contexto bayesiano no paramétrico, pero utilizando técnicas paramétricas de estimación en procesos estocásticos. Se define el proceso gamma extendido, cuyas trayectorias son tasas de azar crecientes cuando se eligen convenientemente los parámetros del proceso. Se obtienen estimadores basados en este proceso, se estudian sus propiedades asintóticas bayesianas, y se termina con un ejemplo de aplicación mediante simulación.

Estimación bayesiana múltiple de un parámetro.

Ricardo Vélez Ibarrola (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

The problem to be analyzed in this paper deals with the finding of n values x1, x2, ..., xn ∈ R which minimize the function:E [míni=1,...,n c (ξ - xi)]where ξ is a one-dimensional random variable with known distribution function φ and c is a measurable and positive function.First, conditions on c in order to ensure the existence of a solution to this problem are determined. Next, necessary conditions to be satisfied by the point (x1, x2, ..., xn) in which the function attains the minimum are looked...

Estimación de correlaciones utilizando envolturas convexas.

José A. Cristóbal Cristóbal, Alfredo García Olaverri (1987)

Trabajos de Estadística

En el presente trabajo se realiza un estudio de la envoltura convexa de una muestra normal bivariante, analizando la distribución de la pendiente de sus aristas. En base a ello se propone un estimador del coeficiente de correlación de la población, investigando algunas propiedades del mismo.

Estimación de la densidad de probabilidad mediante desarrollos de Neumann.

César Rodríguez Ortiz (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Se definen en este trabajo r-desarrollos de Neumann y se prueba que toda densidad de probabilidad f admite un desarrollo r-convergente a f.Los resultados obtenidos se aplican a la estimación de f sin la suposición de que sea de cuadrado integrable, estudiándose propiedades asintóticas de los estimadores e ilustrándose con un ejemplo de aplicación.

Estimación de la función cuantil y cuantildensidad mediante polinomios de Kantorovic.

Ana Fernández Palacín, José Muñoz Pérez (1990)

Trabajos de Estadística

En este trabajo se propone un estimador para la función cuantil, basado en polinomios de Kantorovic, como estimador natural, y se prueba que su error absoluto medio es un infinitésimo de orden n-1/2. Mediante simulación se pone de manifiesto que dicho estimador conduce a una reducción sustancial del error absoluto medio frente a la función cuantil muestral y, por otra parte, se compara con el estimador basado en polinomios de Bernstein.

Estimación de la función de distribución sobre poblaciones finitas mediante diseños muestrales bietápicos apropiados.

José Antonio Mayor Gallego, Manuel Martínez Blanes (2002)

Qüestiió

Con el objeto de estimar la función de distribución de una variable de estudio sobre una población finita, se propone en este trabajo emplear el estimador de Horvitz-Thompson, lo que proporciona una estrategia muestral insesgada, siendo la varianza de dicho estimador una función real de variable real cuya minimización permite obtener diseños muestrales óptimos bajo diferentes criterios. En este trabajo empleamos la norma ||·||1 como criterio de optimización, minimizando la norma de la varianza,...

Estimación de registros desconocidos en series de datos.

Miguel Sánchez García, Luis Javier López Martín (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Se dispone de dos o más series de datos, de las cuales al menos una no se conoce completamente. Se supone que las series se pueden modelizar con la hipótesis lineal; así como que existe alguna estructura de correlación entre ellas. Se desarrollan dos modelos para estimar los valores desconocidos de la(s) serie(s) de datos.

Estimación del número de clusters en una población aplicando el jackknife generalizado.

Juan José Prieto Martínez (1998)

Qüestiió

Sea una población constituida por un número desconocido de clusters. Este trabajo desarrolla una secuencia finita de estimadores no paramétricos para el número de clusters, basándose en el método jackknife generalizado. Estos estimadores resultan ser una combinación lineal de las frecuencias de observación de cada cluster. Se propone entonces un procedimiento de selección para elegir el más apropiado. La técnica es aplicada a un conjunto de datos reales procedentes de un estudio de captura de especies...

Estimación eficiente para la optimización de un proceso.

Montserrat Pepio Viñals, Carlos Polo Miranda (1989)

Qüestiió

La optimización de un proceso requiere la modelización conjunta de la dispersión y la tendencia central, así como su robustificación. La información requerida se recoge mediante un plan factorial replicado y se modeliza, en primer lugar, la dispersión estimando eficientemente los coeficientes mediante el método de máxima verosimilitud y, seguidamente, se aplica el modelo para la tendencia central. Ambos se contrastan mediante el gráfico probabilístico semi-normal, para asociarse en el modelo global,...

Estimación insesgada con observaciones erradas y no respuesta.

Mariano Ruiz Espejo (1988)

Trabajos de Estadística

En el caso en que las observaciones por muestreo contengan errores que las hagan diferir de los valores verdaderos, o en presencia de no respuesta, se propone un método de estimación insesgada de la media poblacional verdadera que aproveche los datos observados, mediante una corrección al estimador proporcionada por muestreo bifásico empleando supervisores o inspectores en la segunda fase.

Estimación insesgada generalizada en poblaciones finitas.

Mariano Ruiz Espejo (1988)

Qüestiió

Proponemos un tipo de estimador insesgado para funciones paramétricas en el contexto de poblaciones finitas. Algunos casos particulares de estos estimadores son los clásicos de Hansen-Hurwitz (1943), Horvitz-Thompson (1952), Sánchez-Crespo (1977) y Murthy (1963). Además damos estrategias insesgadas uniformemente mejores que las de Sánchez-Crespo (1977) en determinadas condiciones.

Estimación no paramétrica de curvas notables para datos dependientes.

Juan Manuel Vilar Fernández (1989)

Trabajos de Estadística

Sea {Xt: t ∈ Z} una serie de tiempo estacionaria, con valores en Rp, verificando la condición de ser α-mixing o L2-estable. A partir de una muestra de tamaño n se define una amplia clase de estimadores no paramétricos de la función de densidad f(x) asociada al proceso, y de la función de autorregresión de orden k:r(y) = E(g(Xt+1)/(Xt-k+1 ... Xt) = y), y ∈ Rksiendo g una función real.Se estudian las siguientes propiedades asintóticas de estos estimadores: consistencia puntual (casi segura y en media...

Estimación no paramétrica de la función de distribución.

Juan Manuel Vilar Fernández (1991)

Qüestiió

Sea X una variable aleatoria con función de distribución F(x) y función de densidad f(x) y X1, X2,..., Xn un conjunto de observaciones de la variable que pueden ser dependientes. Se definen dos estimadores no paramétricos generales (uno recursivo y el otro no recursivo) de la función de distribución.Bajo condiciones aceptables se obtiene el sesgo y la varianza y covarianza asintótica de los estimadores definidos. Finalmente se prueban propiedades de consistencia y normalidad asintótica.

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