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La aproximación geométrico-secuencial en los problemas de optimización dinámicos. I. El principio de máximo puntual.

Miguel Martín Dávila (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

En este artículo introducimos una nueva metodología para la generación de condiciones necesarias en problemas de optimización dinámicos.Denominamos a esta metodología la aproximación secuencial en contraposición a la aproximación puntual clásica y mostramos cómo obtener un principio de máximo puntual con este método.

Large deviations principle by viscosity solutions: the case of diffusions with oblique Lipschitz reflections

Magdalena Kobylanski (2013)

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques

We establish a Large Deviations Principle for diffusions with Lipschitz continuous oblique reflections on regular domains. The rate functional is given as the value function of a control problem and is proved to be good. The proof is based on a viscosity solution approach. The idea consists in interpreting the probabilities as the solutions to some PDEs, make the logarithmic transform, pass to the limit, and then identify the action functional as the solution of the limiting equation.

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