Remarques sur l'hypercontractivité et l'évolution de l'entropie pour des chaînes de Markov finies
Remarques sur une formule de Paul Lévy
Renaissance, recollements, mélanges, ralentissement de processus de Markov
Le résultat essentiel du travail est la définition du processus ralenti d’un processus de Ray en ses points de branchement, par un procédé qui transforme ceux-ci en points stables.
Renewal Processes of Mittag-Leffler and Wright Type
2000 MSC: 26A33, 33E12, 33E20, 44A10, 44A35, 60G50, 60J05, 60K05.After sketching the basic principles of renewal theory we discuss the classical Poisson process and offer two other processes, namely the renewal process of Mittag-Leffler type and the renewal process of Wright type, so named by us because special functions of Mittag-Leffler and of Wright type appear in the definition of the relevant waiting times. We compare these three processes with each other, furthermore consider corresponding...
Renewal property of the extrema and tree property of the excursion of a one-dimensional brownian motion
Renewal series and square-root boundaries for Bessel processes.
Renewal theorem and Markov chains
Renewal theorems for linear discrete Volterra equations.
Renormalisation et convergence en loi pour certaines intégrales multiples associées au mouvement brownien dans
Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans
Renormalization analysis of catalytic Wright-Fisher diffusions.
Renouvellement : générateur du processus de l'âge
Representación de variables en el movimiento browniano con deriva.
Se estudia la representación de variables positivas en un movimiento browniano con deriva, mediante tiempos de espera minimales asociados a barreras. Se trata también la representación de procesos crecientes, discretos y continuos por la derecha.
Représentation de temps terminaux et applications aux fonctionnelles additives et aux systèmes de Lévy
Représentation des endomorphismes de l'espace de Wiener qui préservent les martingales
Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants (cas des martingales de carré intégrable)
Représentation des mesures par des fonctionnelles additives entre deux temps
Représentation des noyaux excessifs
Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien
Représentation du processus d’Ornstein-Uhlenbeck à paramètres