We introduce and study the behavior of estimators of changes in the mean value of a sequence of independent random variables in the case of so called epidemic alternatives which is one of the variants of the change point problem. The consistency and the limit distribution of the estimators developed for this situation are shown. Moreover, the classical estimators used for `at most change' are examined for the studied situation.
A number of papers has been published on the estimation problem in location models with abrupt changes (e.g., Cs" orgő and Horváth (1996)). In the present paper we focus on estimators in location models with gradual changes. Estimators of the parameters are proposed and studied. It appears that the limit behavior (both the rate of consistency and limit distribution) of the estimators of the change point in location models with abrupt changes and gradual changes differ substantially.
The notion of g-monotone dependence function introduced in [4] generalizes the notions of the monotone dependence function and the quantile monotone dependence function defined in [2], [3] and [6]. In this paper we study the asymptotic behaviour of sample g-monotone dependence functions and their strong properties.
We investigate estimators of the asymptotic variance of a –dimensional stationary point process which can be observed in convex and compact sampling window . Asymptotic variance of is defined by the asymptotic relation (as ) and its existence is guaranteed whenever the corresponding reduced covariance measure has finite total variation. The three estimators discussed in the paper are the kernel estimator, the estimator based on the second order intesity of the point process and the...
En la literatura sobre la cuantificación de la Desigualdad de una población en relación con cierta variable económica (renta, capital, etc.) se han establecido diferentes medidas, entre las cuales por su operatividad y caracterización axiomática merecen mención especial los llamados "índices de desigualdad aditivamente descomponibles" (que incluyen los conocidos índices de Theil y de la varianza normalizada).En este trabajo desarrollamos un estudio del comportamiento asintótico de dichos índices...
Este artículo es el resultado de una práctica voluntaria de carácter académico, referida al temario de la asignatura de Estadística de tercer curso de la Escuela de Ingenieros Industriales.Por tanto, el objetivo principal es ver cómo mediante un conjunto reducido de experimentos, el diseño fraccional permite extraer información de un proceso o sistema sometido a la influencia de un número elevado de factores.
En este trabajo se propone y estudia una medida para la incertidumbre correspondiente a las utilidades, o inquietud. Este concepto recibe por vez primera un tratamiento matemático. En la etapa inicial del trabajo se consideran conjuntos constituidos por resultados elementales, y en una segunda etapa se consideran conjuntos constituidos por pares de resultados.
A partir de una muestra de datos de supervivencia que contiene valores no observados en las covariantes de interés, presentamos una metodología que permite extraer toda la información contenida en covariantes completamente observadas, que estén fuertemente correlacionadas con las citadas covariantes de interés. El enfoque utilizado es completamente paramétrico y se basa en el método de máxima verosimilitud. Mostramos las dificultades, tanto de índole práctica como filosófica, que aparecen en la...
Los resultados del uso de reglas de submuestreo para la estimación de la diferencia bajo la existencia de no respuestas se analizan tomado como base el error y el costo esperados. Criterios que permiten fijar cuándo una cierta regla espreferible se obtienen cuando el diseño es el muestreo simple aleatorio con reemplazo.
En este trabajo consideramos el problema de la evaluación multiatributo en términos de una función de valor vectorial que conduce a un espacio de criterios en el que suponemos es posible obtener información parcial secuencial sobre las preferencias la cual se traduce en conos definidos sobre el espacio de criterios. También consideramos dentro del esquema señalado la situación en la cual el decisor parte de un subconjunto del conjunto total de decisiones, introduciendo el conjunto K-eficiente aproximado...