Théorème central limite local sur les extensions compactes de
Théorème central limite sur les groupes nilpotents
Théorème central-limite pour le groupe des déplacements de
Théorème de convergence vers des lois stables pour une classe de chaînes de Markov
Théorème de la limite centrale et convergence fonctionnelle vers un processus à accroissements indépendants : la méthode des martingales
Théorème de la limite centrale pour un produit semi-direct d'un groupe de Lie résoluble simplement connexe de type rigide par un groupe compact
Théorème de limite centrale fonctionnel pour une chaîne de Markov récurrente au sens de Harris et positive
Théorème de limite centrale pour un estimateur non paramétrique de la variance d'un processus de diffusion multidimensionnelle
Théorème des grandes déviations pour les groupes de type rigide
Théorème des résidus asymptotique pour le mouvement brownien sur une surface riemannienne compacte
Théorème ergodique local dans
Théorème local pour chaînes de Markov de probabilité de transition quasi-compacte. Applications aux chaînes V-géométriquement ergodiques et aux modèles itératifs
Théorèmes de limite centrale fonctionnels pour les processus de Markov
Théorèmes limite fonctionnels pour les processus de vraisemblance (cadre asymptotiquement non gaussien)
Théorèmes limite quotient pour chaînes de Markov récurrentes au sens de Harris
Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles
Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu
On développe une approche générale du théorème limite centrale presque-sûre pour les martingales vectorielles quasi-continues à gauche convenablement normalisées dont on dégage une extension quadratique et un nouveau théorème de la limite centrale. L'application de ce résultat à l'estimation de la variance d'un processus à accroissements indépendants et stationnaires illustre l'usage qu'on peut en faire en statistique.
Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles
We give limit theorems specifying weak and strong rates of convergence associated to a quadratic extension of the martingale almost-sure central limit theorem. Some typical examples are discussed to illustrate how to make use of them in statistic.
Théorèmes limites pour certaines fonctionnelles associées aux processus stables sur l'espace de Hölder.
In this paper we study the Hölder regularity property of the local time of a symmetric stable process of index 1 < α ≤ 2 and of its fractional derivative as a doubly indexed process with respect to the space and the time variables. As an application we establish some limit theorems for occupation times of one-dimensional symmetric stable processes in the space of Hölder continuous functions. Our results generalize those obtained by Fitzsimmons and Getoor for stable processes in the space...
Théorèmes limites pour les marches aléatoires sur le dual de